FOREX CHART ANALYSIS BY USING FOURIER TRANSFORM

2016/04/07

Posted on 4/07/2016 by Ryoun Kasai in ,


上の棒グラフはユーロ/ドル、2011年12月7日から2015年11月11日までの期間、1024個の日足データをフーリエ解析した結果である。棒の長さは振幅を表しており、この振幅が大きいほど優位な波動ということになる。

従来、当ブログでは、上位6つの波動を選び、チャートに当てはめたうえで分析を行っていた。6つの波動とは、上のグラフでいえば紫色の棒になる。6つも波があれば、どこかの谷は、どれかの安値に合致するだろう……そう思われた方には、できればフーリエ変換による分析-概要を読み返していただけたらと思う。

それ以外の方であっても、読み返していただけるなら幸いである。なぜなら従来の分析方法に若干、変更を加えるつもりでおり、以下において述べるためである。

上のグラフで説明すれば、紫色の棒で表された6つではなく、赤い丸で囲まれた4つを主要な波動として扱う。これが第一の変更点である。1、2、4をそれぞれ合成し(3は合成する必要がない)、それをチャートに当てはめるのである。

こうすることによる利点は、いくつかある。より多くの解析データを活用しながら、より少ない日付に着目すれば済む。なにより実際の価格の動きと比べてみて、もっとも良好な結果を得られたのが、この方法だったのである。

過去のデータによる最適化が、必ずしも最適な結果をもたらさないことは、移動平均は役に立つのか #4 でも見た通りである。しかし、目をつぶって売買するのでもない限り、やはり、われわれは過去のデータに頼らざるを得ない。

そうしたジレンマの中で、もっとも妥当な方法を探らねばならない。

ある銘柄に、または通貨ペアに、比較的明瞭に40日サイクルが確認できたとする。といって40日の間隔で、規則正しく安値をつけることはあり得ない。あるときは42日間隔だったり、あるときは38日間隔だったりするはずである。

レイモンド・A・メリマンも自らのサイクル理論に、オーブという曖昧なものを導入している。実際の相場に対して、厳格に解析結果を適用するのは、おそらく間違っている。よりファジーに用いるのが正解に近いように思う。

上で述べた合成波によって、よりファジーなアプローチが可能になるのではないか……いや、長くなりそうなので、日を改めてご説明申し上げたい。