FOREX CHART ANALYSIS BY USING FOURIER TRANSFORM

2016/03/22

Posted on 3/22/2016 by Ryoun Kasai in , ,


加重移動平均・指数移動平均と区別するため、前回・前々回の記事で述べたような移動平均を「単純移動平均」と呼ぶことがある。

ドル/円日足(上図)の赤い線、「単純移動平均1」とあるのが本来の移動平均線で、12月24日終値から計算された平均値は、12月8日の位置にプロットしてある。そう、移動平均は役に立つのか #2 の25日移動平均線と同じものである。

紫色の線、「単純移動平均2」とあるのが多くのトレーダーにもお馴染みの、ただし本来的ではない移動平均線である。 青い線が加重移動平均、緑色の線が指数移動平均で、赤い線と比較するため、いずれも平均期間は25日にしてある。

加重移動平均・指数移動平均が、例の「遅延」を埋めるためのものならば、要は赤い線、本来の移動平均に近似する何かを作りたかったのだと解釈できる。やや近づいているようにも見えるし、さほど努力が実っていないようにも見える。

それぞれの計算法は省略するが、簡単に解説すれば、直近のデータに重みを与えた平均である。いや、もはや平均でさえない気もする。平均値の位置をずらした時点で科学から遠のき、それこそ「乖離」ていたのに、さらに怪しさを増している。

だが、いかに怪しくとも、実践に役立つなら問題ないではないか。

かつてメリル・リンチ社が、1970~76年にわたる商品市場のデータから、単純・加重・指数のうちの最適な移動平均、最適な平均期間を検証している(ジョン・J・マーフィー『先物市場のテクニカル分析』きんざい参照)。無論、検証に使われたのは、トレーダーにお馴染みの位置へプロットしたものである。結果を見てみよう。

最適期間累積純損益トレード回数勝ちトレード数移動平均タイプ
ココア57日$ 99,080619166指数移動平均
トウモロコシ43日24,646565126単純移動平均
砂糖60日270,40249299単純移動平均
綿花57日68,685641121単純移動平均
19日42,9201,393429単純移動平均
59日165,143432158単純移動平均
大豆55日222,195728151単純移動平均
大豆粕41日31,3851,128235加重移動平均
小麦41日65,806480124単純移動平均
ポークベリー  19日97,925774281単純移動平均
大豆油34日106,9961,198303加重移動平均
合板68日1,62237298単純移動平均
豚肉16日35,5951,093318単純移動平均
なんと、ほとんどの市場で単純移動平均が有効となっている。このときメリル・リンチ社は、2本および3本の移動平均を使う方法についても調査している。結果、2本の単純移動平均を使う方法が、もっとも利益を上げやすいと判明した。

加重移動平均・指数移動平均の考案者の努力、実らなかったようである。

DMM FX